Wahlberg, koji se projektu pridružio nakon svojih dramskih uloga u filmovima The Happening i Lovely Bones, uživao je u prilici da se vrati svojim akcijskim korijenima. „John Moore mi je zaista dao slobodu s akcijom i emocijama,“ kaže Wahlberg. „John… on zaista pomiče granice.“
„Volim raditi akciju, tako da mi je ovo bila lijepa prilika da glumim u velikom akcijskom filmu – u kojem mogu namlatiti nekoga u sobi samnom,“ dodaje glumac uz smijeh. „MAX PAYNE mi je pružio priliku da radim na nekim intenzivnim akcijskim scenama koje nadilaze ono što sam radio u The Departed, Four Brothers i Fear. Po pitanju akcije, Max nadmašuje te likove na desetu potenciju.“
Prihvaćajući Maxovu nesuzdržan fizički nastup, Wahlberg je također bio odlučan prikazati ključne emotivne nijanse lika. „Max je jedan od najsloženijih likova koje sam ikada glumio,“ kaže glumac. „On je zreo, sofisticiran i složen lik. Sve što radi je posljedica njegovih emocija. Tijekom filma saznamo da je Max, koji je danas uništena ljuštura od čovjeka, nekada imao divan život. Imao je lijepu ženu i malo dijete, koje su mu oboje oduzeti. I jednom kada je to izgubio, on ne uspijeva vidjeti mnogo nade za sebe ili za ljudsku vrstu – on zapravo odustaje i od nade i od ljudi.“
„Postojao je vrlo jednostavan način na koji je ovaj lik mogao biti odglumljen; simplificiran, sveden na njegovu misiju, uz jedan stalni izraz lica,“ nastavlja Wahlberg. „No, gledatelji će ostati iznenađeni kada uvide koliko je on zapravo višeslojan. Maxa gone njegove emocije, i mislim da će gledatelji shvatiti zašto je toliko predan.“
Mila Kunis glumi Monu Sax, prelijepu Rusku mafijašicu koja se udružuje sa Maxom kako bi osvetila smrt svoje sestre. Uloga je tražila glumicu koja je mogla odglumiti žilavost – koja bi mogla parirati Maxu Payneu, i biti uvjerljiva u tome. Kunis je bila neočekivan izbor za ulogu jer je ona najpoznatija po svojim humorističnim ulogama u popularnoj seriji That ’70 Show i uspješnom filmu Forgetting Sarah Marshall.
„Mila nas je jednostavno oborila s nogu,“ kaže Moore. „Ona nije bila očigledan izbor za ulogu, no jednostavno se toliko dobro snašla u ulozi Mone. Mark i ona imaju nevjerojatnu međusobnu kemiju, odličan su agresivan tim u filmu, što je užasno bitno. Trebao nam je netko tko neće biti samo Maxov pomoćnik, već tko će mu biti ravnopravan lik, sa vlastitim namjerama. I mislim da je Mila potpuno uspjela u tome.“
Za Kunig, uloga je predstavljala priliku da kao glumica istraži nepoznat teren. „Uvijek sam željela glumiti u akcijskom filmu; imam karakternu crtu da se volim tući,“ smije se glumica. „Mona je žestoka i borbena, i ne pristaje biti ikome zamjena. Mislim da su ona i Max vrlo izjednačeni u filmu.“
Kako bi što uspješnije prenijela Monine zastrašujuće fizičke vještine i spretnost s oružjem, Kunis je prošla intenzivan program priprema i treninga. Nakon završetka treninga, Kunis je djelovala kao da se čitav život bavi borilačkim vještinama i rukuje oružjem. „Ludnica,“ kaže Kunis. „Nisam nikada ranije pucala iz pištolja, a glumim profesionalnu ubojicu. No, moram vam reći, sada mi pucanje ide odlično! Fizički dio snimanja ovog filma je definitivno bio zabavan. Naučila sam se boksati, i savladala sam neke pokrete borilačkih vještina.“
Jedna od karakteristika lika za koju se Kunis nije morala pripremati je poznavanje Ruskog jezika. Kunis, koja je porijeklom iz Rusije, pokazuje svoju lingvističku vještinu u ključnoj sceni u kojoj grdi svoju sestru Natashu, koju glumi Olga Kurylenko, još jedna ruska emigrantica. Kurylenko, koja uz Daniela Craiga glumi u novom filmu o Jamesu Bondu Quantum of Solace, i Kunis su odrasle u susjednim gradovima, no nisu se nikada upoznale dok se nisu srele na snimanju MAX PAYNEA.
Kurylenko glumi Natashu, koja je klasična femme fatale. Nakon što na jednoj zabavi upoznaje Maxa, odmah bude privučena njime. No, njena ljepota i zavodnički šarm ne djeluju na Maxa, kojeg Natasha zanima samo u kontekstu informacija koje mu može pružiti i koje mu mogu pomoći u njegovoj potrazi. Kada Natasha bude ubijena nakon što odlazi iz Maxovog stana – a on postane glavni osumnjičeni za njeno ubojstvo – njegova misija dodatno se komplicira. A upravo zbog njegovih susreta sa Natashom, Max se sukobljava sa Monom.
Pokušavajući pomoći Maxu da se snaže u mreži intrige, zagonetaka, nasilja i natprirodnih užasa je B.B.Hensley, bivši policajac i Maxov mentor. B.B. sada vodi osiguranje velike farmaceutske tvrtke Aesir. Tu ulogu preuzima glumac veteran Beau Bridges, koji je tijekom svoje karijere koja se proteže na više od četiri desetljeća glumio niz raznih likova, pokazujući raznolike strane samog sebe i donoseći osjećaj autoriteta i uvjerljivosti svakoj svojoj ulozi.
